Hlavní bod modelu OpenGradient: Rolling GARCH model prognózy volatility Dnes představujeme model GARCH v našem modelovém centru pro detailní předpovídání volatility ETH. Generování reálných prognóz volatility ve výrobě. 🧵👇🏻

Výnosy z kryptoměn s vysokou frekvencí se výrazně liší od běžných předpokladů. Jak je ukázáno na obrázku, empirické rozdělení vykazuje: • Nadměrná kurtóza (~7,98 vs 3 pod normou) • Chování s těžkým ocasem • Zvýšená pravděpodobnost extrémních pozorování • Nekonstantní rozptylová struktura Tyto charakteristiky vyvracejí předpoklady o tenkoocasých a konstantních rozptylech.

Na úrovni minuty vykazují série výnosů trvalé shlukování volatility. Jak je ukázáno na obrázku, období komprese následují výbuchy nestability. Variance se vyvíjí v čase, místo aby zůstávala konstantní. Toto chování motivuje rámec podmíněné variance.