Ich habe meinem Mitbewohner einen Polymarket API-Schlüssel gegeben. Ich sagte ihm: Dieser Typ druckt massenhaft auf politischen Märkten. Er hat in 5 Monaten 247.000 $ verdient. Der Mitbewohner antwortete: 'Alter, das ist buchstäblich Bayes' Theorem aus Statistik 101. Programmiere das hart in einen Bot und er wird dasselbe tun.' 2 Minuten bis zur Bereitstellung. Ich habe nachgesehen. Begann mit der Analyse. Dieselben Märkte wie alle anderen. Dieselben Einstiegspreise. Aber eine Sache war anders. Er hat seine Positionen mit einer Formel dimensioniert. Die meisten Trader setzen bei jeder Wette den gleichen Betrag. Er ging bei einigen 40x und bei anderen 0,5x. Eine Formel aus Statistik 101. f* = (bp − q) / b. Klingt nach Kauderwelsch. In Wirklichkeit — ein Satz. Und es erklärt, warum 91% der Polymarket-Trader eine negative Rendite haben, selbst wenn ihre Gewinnquote über 50% liegt. Dein Gehirn behandelt jede Wette gleich. Angenommen, du findest zwei Märkte. Beide bei 50 Cent. Markt A bist du dir zu 80% sicher, dass er mit JA endet. Markt B bist du dir zu 55% sicher. Normaler Mensch: 500 $ auf jeden. Kelly sagt: 1.200 $ auf A. 45 $ auf B. Gleicher Geldbetrag, völlig unterschiedliche Zuteilung. Iran Supreme Leader Markt. 6 Kandidaten. Die meisten Trader verteilen 1.000 $ gleichmäßig. 166 $ jeweils. Kelly-Berechnung für Mohseni-Eje'i bei 14 Cent mit 45% implizierter Wahrscheinlichkeit: f* = 0,36. Setze 36% des Geldes auf einen Namen. Gelöst. +89.000 $. Gleichgewichtshändler haben bei demselben Ergebnis 4.200 $ verdient. Ein 21-facher Unterschied durch eine Formel. ...