Destacar el modelo OpenGradient: Modelo de pronóstico de volatilidad GARCH Rolling Hoy estamos destacando un modelo GARCH en nuestro hub de modelos para el pronóstico de volatilidad por minutos de ETH. Generando pronósticos de volatilidad reales en producción. 🧵 👇🏻

Los rendimientos de criptomonedas de alta frecuencia se desvían materialmente de las suposiciones normales. Como se muestra en la imagen, la distribución empírica exhibe: • Curtosis excesiva (~7.98 frente a 3 bajo normalidad) • Comportamiento de cola pesada • Probabilidad elevada de observaciones extremas • Estructura de varianza no constante Estas características invalidan las suposiciones de cola delgada y varianza constante.