Je crois de foi que la plupart des traders inclus dans la série Market Wizards de Jack Schwager auraient des ratios de Sharpe inférieurs à la moyenne. Il y a une raison à cela. Les traders exceptionnels ont généralement des valeurs extrêmes à droite sur leur courbe de performance. La performance à droite est fortement pénalisée par le ratio de Sharpe. Peut-être que pour les CTA ordinaires et les gestionnaires de fonds, le ratio de Sharpe pourrait avoir une certaine utilité, mais il a peu de valeur lorsqu'il s'agit de rechercher des stars comme Stan Druckenmiller, Paul Tudor Jones, Bruce Kovner et d'autres.