Sorotan Model OpenGradient: Model Peramalan Volatilitas GARCH Bergulir Hari ini kami menyoroti model GARCH di hub model kami untuk perkiraan volatilitas menit ETH. Menghasilkan perkiraan volatilitas nyata dalam produksi. 🧵 👇🏻

Pengembalian kripto frekuensi tinggi menyimpang secara material dari asumsi normal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, distribusi empiris menunjukkan: • Kurtosis berlebih (~7,98 vs 3 di bawah normalitas) • Perilaku ekor berat • Peningkatan kemungkinan pengamatan ekstrem • Struktur varians non-konstan Karakteristik ini membatalkan asumsi berekor tipis dan varians konstan