Sorotan Model OpenGradient: Model Peramalan Volatilitas GARCH Bergulir Hari ini kami menyoroti model GARCH di hub model kami untuk perkiraan volatilitas menit ETH. Menghasilkan perkiraan volatilitas nyata dalam produksi. 🧵👇🏻

Pengembalian kripto frekuensi tinggi menyimpang secara material dari asumsi normal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, distribusi empiris menunjukkan: • Kurtosis berlebih (~7,98 vs 3 di bawah normalitas) • Perilaku ekor berat • Peningkatan kemungkinan pengamatan ekstrem • Struktur varians non-konstan Karakteristik ini membatalkan asumsi varians konstan ekor tipis.

Pada tingkat menit, seri pengembalian menunjukkan pengelompokan volatilitas yang persisten. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, periode kompresi diikuti oleh semburan ketidakstabilan. Varians berkembang dari waktu ke waktu daripada tetap konstan. Perilaku ini memotivasi kerangka varians bersyarat.