Hvis du tenker nøye over det, er en så rask og stor endring i markedssentimentet (skjevhet) bare forårsaket av en nedgang eller økning på 1 %. Enten er Bitcoin blue-chip, eller så har de store ikke kommet ennå.

Stemningen i markedet endrer seg raskt, og 1-måneders skjevheten har vært negativ. 1 ukes negativt avvik på 2 volatilitetspoeng, ikke lite.

Det ser ut til at det å lære litt matematikk også kan bringe lykke til.

Call Skew krasjer.

AI har blitt slipt av meg i flere dager, og det har blitt smartere og smartere, noe som gir mening.

Et utkast til artikkel som undersøker koblingen mellom Vanna og Volga til Delta og veien til Vanna og Volga for å realisere fordeler. Jeg er overrasket over at verken lærebøker eller papirbiblioteker snakker om disse tingene, og standard andreordens fortjeneste og tap utbetales med kombinasjonen.

IV av 7/25 er veldig fremtredende, og hendelsen brygger. Det siste innlegget hadde en potensiell hendelse nevnt av en venn: Powells oppsigelse.

Å bruke Monte Carlo-simuleringen til å kjøre den forventede avkastningen av en skjev-handel (f.eks. å selge RR) vil ikke overraskende fullstendig innkassere skjevhetsspredningen i en gjennomsnittlig forstand. I Monte Carlo-simuleringen endres ikke den underforståtte volatiliteten til den underliggende eiendelen, så korrelasjonskoeffisienten mellom pristrenden til den underliggende eiendelen og den skjulte bølgen er 0, volatiliteten til volatiliteten er også 0, og den realiserte verdien av Vanna-risikoen er 0. Selger du Skew og mottar den implisitte verdien av Vanna, og den realiserte verdien av Monte Carlo går ut er 0, noe som virkelig er en stor gevinst. Dette er ikke tilfelle i det hele tatt.

Nylig så jeg på Heston-modellen, og hvilke komplekse variable funksjoner, Fouriertransformasjoner, egenfunksjoner og inverse Fourierintegraler som brente hjernen min. imaginære tall, komplekse plan, sinusbølger, cosinusbølger, frekvenser, viklinger, komma. I det siste har kunnskapen min om sannsynlighetsteori forbedret seg mye. Jeg kjøpte også denne læreboken for å forberede meg på systemet. Så bla av og til gjennom Dermans diskusjon om den stokastiske volatilitetsmodellen, som jeg trodde var en komplisert formel på den tiden, men nå synes jeg den er frisk og søt.

Et glimt av et kort essayutkast om Vannas forståelse og anvendelse. Også i revisjon forventes den komplette versjonen med formelgjengivelser å være klar om 2 uker.