Destaque do Modelo OpenGradient: Modelo de Previsão de Volatilidade do GARCH Rolling Hoje estamos destacando um modelo GARCH em nosso hub de modelos para previsão minuciosa de volatilidade do ETH. Gerando previsões reais de volatilidade na produção. 🧵👇🏻

Retornos criptográficos de alta frequência se desviam substancialmente das suposições normais. Como mostrado na imagem, a distribuição empírica exibe: • Excesso de curtose (~7,98 contra 3 abaixo da normalidade) • Comportamento de cauda pesada • Probabilidade elevada de observações extremas • Estrutura de variância não constante Essas características invalidam suposições de cauda fina e variância constante.

No nível minuto, as séries de retorno apresentam agrupamento persistente de volatilidade. Como mostrado na imagem, períodos de compressão são seguidos por explosões de instabilidade. A variância evolui ao longo do tempo em vez de permanecer constante. Esse comportamento motiva uma estrutura de variância condicional.