Destaque do Modelo OpenGradient: Modelo de Previsão de Volatilidade GARCH Rolante Hoje estamos a destacar um modelo GARCH no nosso hub de modelos para previsão de volatilidade de ETH em intervalos de um minuto. Gerando previsões de volatilidade reais em produção. 🧵 👇🏻

Os retornos de criptomoedas de alta frequência desviam materialmente das suposições normais. Como mostrado na imagem, a distribuição empírica exibe: • Kurtose excessiva (~7,98 vs 3 sob normalidade) • Comportamento de cauda pesada • Probabilidade elevada de observações extremas • Estrutura de variância não constante Essas características invalidam suposições de cauda fina e variância constante.

A nível de minutos, as séries de retornos exibem um agrupamento persistente de volatilidade. Como mostrado na imagem, períodos de compressão são seguidos por explosões de instabilidade. A variância evolui ao longo do tempo em vez de permanecer constante. Esse comportamento motiva uma estrutura de variância condicional.