Trong bài viết trước, chúng tôi đã kiểm tra lại chiến lược mua Put chỉ với dữ liệu từ 2025.1-2026.2. Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét hiệu suất của chiến lược mua Put dựa trên tín hiệu IVP trong khoảng thời gian 260 tuần từ 2021.03.26 đến 2026.03.13. Từ biểu đồ ma trận, có thể rút ra các kết luận sau: - Nhóm ngưỡng cao hoàn toàn vượt trội so với nhóm ngưỡng thấp, vì vậy kết luận của bài viết của chúng tôi: theo đuổi cao mới thực sự là bắt đáy, vẫn đúng. - Về tín hiệu, hai tín hiệu đứng thứ hai và thứ ba trong bài viết là 7D/14D >P80/P90 đã vượt qua 30D >P80 trong chu kỳ 5 năm, vì vậy có thể coi là chiến lược khá ổn định. Dưới đây là phân tích hàng năm cho tỷ lệ Sharpe (0.60) cao nhất là 7D >P80: - 2021: 6 giao dịch đều thua -$600, trong thị trường bò DVOL thường xuyên tăng lên 80+, tín hiệu xuất hiện thường xuyên nhưng đều là V phản - 2022: 3 giao dịch 1 thắng +$3,412, sự sụp đổ của Luna (6/10) một giao dịch +$3,612, đáng chú ý là P90 không nắm bắt được giao dịch này - 2023: 5 giao dịch đều thua -$500, giai đoạn phục hồi biến động thấp, tín hiệu thỉnh thoảng xuất hiện nhưng không có sự sụp đổ thực sự - 2024: 10 giao dịch đều thua -$1,000, năm tồi tệ nhất, trong thị trường bò mỗi lần điều chỉnh đều là V phản, 10 lần về 0 - 2025: 14 giao dịch 2 thắng +$2,886, tháng 10 kiếm được $2,348, tháng 11 kiếm được $1,738 - 2026: 2 giao dịch 1 thắng +$4,820, ngày 30 tháng 1 một giao dịch +$4,920 bù đắp cho một lần thua lỗ khác Tóm lại, ba năm đầu thua $1,100 (trong đó năm 2022 nhờ Luna đã hồi phục), năm 2024 lại thua $1,000, năm 2025-2026 kiếm được $7,706. Điều này cũng phù hợp với dự đoán, vì IVP chỉ có thể cho chúng ta biết "thị trường đang hoảng loạn", trong hầu hết các trường hợp sẽ không thực sự tăng tốc sụp đổ, nhưng chỉ cần trúng một lần thì đó là make it all back in one trade 😃