J'en peux plus, vraiment ! Aujourd'hui, lors du live sur @Sidekick_Labs, un des participants a demandé s'il était possible d'écrire une stratégie qui se concentre sur le short pendant mes sessions de streaming, et de clôturer les positions après le live. Dans un esprit de pragmatisme, j'ai donc écrit une "stratégie de streaming pour artistes" ; Au départ, je pensais que je pourrais enfin prouver quelque chose avec des données, mais je ne m'attendais pas à ce que... Cette stratégie soit en fait rentable ??? Le graphique montre les enregistrements de trading pendant mes sessions de streaming depuis juillet, avec un taux de réussite de 100%... Pour correspondre à la logique des traders de spot normaux, nous avons ajouté quelques conditions. En plus de faire du short à 2x pendant mes sessions, le reste du temps, nous maintenons une position longue à 1x ou du spot, et ci-dessous se trouve la courbe de rendement depuis 2020... Cette fois, je suis vraiment impressionné... Voici le code de la stratégie. Je pense que ces données sont absolument problématiques, mais je ne trouve pas le problème pour l'instant, étant donné qu'il n'y a que 2 transactions par semaine, et que le short ne dure que 3 heures... Comme j'ai commencé à streamer en 2020, la période de backtest ne prend en compte que les mouvements de marché après le 1er janvier 2020. Vous pouvez le charger dans le graphique pour voir par vous-même, au moins pour le BTC, c'est vraiment troublant... Code de la stratégie : // Ce code Pine Script® est soumis aux termes de la Mozilla Public License 2.0 à https//mozilla.org/MPL/2.0/ // © Crypto_Painter //@version=5 strategy("Stratégie de crash de streaming pour artistes", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)  // Par défaut 100%, ajusté plus tard avec qty // === 1. Obtenir l'heure de Pékin (UTC+8) === bjTimestamp = timestamp("Asia/Shanghai", year, month, dayofmonth, hour, minute) bjHour = hour(bjTimestamp) bjMinute = minute(bjTimestamp) bjWeekday = dayofweek(bjTimestamp) bjTotalMinutes = bjHour * 60 + bjMinute // === 2. Signal de short (tous les mardis et vendredis à 21h00) === isTuesday = (bjWeekday == dayofweek.tuesday) isFriday = (bjWeekday == dayofweek.friday) shortSignal = (isTuesday or isFriday) and bjHour == 5 and bjMinute == 0 // === 3. Enregistrer le temps d'entrée short et contrôler la clôture après 3 heures === var float shortEntryTime = na // Enregistrer le temps d'entrée (minutes) if (shortSignal) shortEntryTime := bjTimestamp // Vérifier si plus de 3 heures se sont écoulées (3*60*60 secondes) shortExpired = not na(shortEntryTime) and (bjTimestamp - shortEntryTime) >= 3 * 60 * 60 * 1000 // === 4. Gestion des positions === if not na(shortEntryTime) and not shortExpired // Toujours dans la fenêtre de short de 3 heures strategy.entry("Short", strategy.short, qty=200) else // Plus de 3 heures ou short non déclenché → maintenir la position longue strategy.entry("Long", strategy.long, qty=100) // Après 3 heures, réinitialiser le temps d'entrée short if shortExpired shortEntryTime := na