Perps, o melhor pmf em todo o crypto… Em 1992, Robert Shiller propôs futuros perpétuos, juntamente com um método para gerar índices de preços de ativos usando regressão hedónica, contabilizando qualidades não medidas ao adicionar variáveis fictícias que representam elementos do índice, indicando a qualidade única de cada elemento, uma forma de design de medidas repetidas. Isso foi destinado a permitir a criação de mercados de derivados para ativos ilíquidos, com preços infrequentes, como casas unifamiliares, bem como índices não negociados e fluxos de rendimento, como custos de trabalho ou o índice de preços ao consumidor.