He visto un gran número de publicaciones sobre la operación de opciones de "mayor nominal" - el 8 de agosto se compraron 110k Puts x5k a principios de esta semana (se gastaron 5 millones de dólares) - una operación institucional ejecutada generosamente. Aparte del uso ubicuo de nominal para "promover" el tamaño - muchas operaciones de bloques absolutos más grandes han tenido lugar en el pasado a niveles de Spot de BTC más bajos - es revelador que los 48 millones de dólares gastados en 7k de spreads de Call de 140-200k de diciembre al mismo tiempo han sido algo pasados por alto, aunque no deberían ser eclipsados por un mayor nominal y aproximadamente 10 veces la prima gastada. Además, la compra de Puts de 110k del 8 de agosto no era todo lo que parecía en términos de razonamiento direccional, y sin embargo, el spread de Call de 140k-200k de diciembre es difícil de argumentar como algo más que transparentemente direccional.