Pourquoi les LLM insèrent-ils autant d'emojis dans la documentation du code ? Qui dans les données d'entraînement énumérait avec 1⃣, 2⃣, 3⃣, 4⃣ et lançait des emojis de feu dans les readme ?

Quel est l'opposé de la méditation ? Je ne veux pas apaiser mon esprit, je veux un esprit bruyant. Je ne veux pas écarter mes pensées, je veux que mes pensées soient claires. Je ne veux pas de non-attachement, je veux me soucier profondément. La méditation me fait sentir plus mort, alors que je veux me sentir plus vivant.

OH : « Lorsque les NFTs se recyclent, ce sera le bull run le plus détesté, et vous serez tous pris de court. » Réel.

L'équipe Jito est d'élite. Mempool privé et crypté, séquençage spécifique à l'application, ordonnancement vérifiable... C'est un énorme pas vers un meilleur design de CLOB sur Solana.

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Nous venons de lancer une énorme mise à jour Kinetic ! Les utilisateurs peuvent désormais voir à la fois leur propre portefeuille et les portefeuilles des autres, notre produit "Trenches" est en ligne, et les actions sont désormais négociables (pour les utilisateurs non américains) ! Envoyez-moi un message si vous souhaitez un appel d'intégration ou si vous avez des retours sur la façon dont nous pouvons nous améliorer.

Trois énormes mises à jour viennent de transformer Kinetic ! 1. Tranchées : Découvrez et échangez des mèmes @solana nouvellement frappés, en cours de graduation et diplômés. 2. Portefeuille & Profil : Votre portefeuille Kinetic fait également office de hub de profil. 3. Les actions sont en direct : Kinetic prend désormais en charge @xStocksFi. Détails ci-dessous 🧵

YouTube est une entreprise de 500 milliards de dollars. Pourquoi leur design de barre de recherche est-il si mauvais ? Un beau design est-il un repas gratuit comme le suggère @patrickc ? Ou le design n'a-t-il tout simplement aucune importance ? C'est un profond mystère pour moi. Ce que les utilisateurs demandent est construit. Pourquoi est-ce que c'est une bouillie fade de capital-investissement et non des cathédrales ?

Dans PoF, Ilinski modélise l'arbitrage comme la courbure de réseau dans un champ de jauge, où les conditions de "pas d'arbitrage" signifient littéralement zéro courbure. En partant d'une action de plaquette linéaire et en prenant la limite continue, l'action invariante par jauge s'effondre en un mouvement brownien géométrique avec dérive/volatilité dépendante du temps. Dans la limite de saddle quasiclassique (sans sources de flux monétaires), la théorie de jauge complète reproduit l'équation aux dérivées partielles standard de Black-Scholes avec les conditions aux limites habituelles, montrant que BS n'est que le terme d'ordre supérieur d'une théorie plus riche. Ilinski généralise ensuite BS avec des corrections d'arbitrage virtuel en ajoutant un champ de "rendement d'arbitrage" stochastique pour dériver une équation de tarification qui étend BS dans des marchés loin de l'équilibre. Bien que les applications pratiques de la théorie de jauge en finance soient limitées, j'ai trouvé le livre d'Ilinski pédagogiquement utile et conceptuellement riche.

Tant de choses vont changer dans les années à venir. Mais qu'est-ce qui ne va pas changer ? Dans notre secteur, les utilisateurs vont toujours vouloir des prix plus bas, une livraison plus rapide, une sélection d'actifs plus large, de meilleures analyses et plus d'automatisation. Même dans un monde post-AGI, cela sera toujours vrai.