Aggiornamento di metà anno da CBOE

Le variazioni di 1 mese normalizzate agli IV di un mese fa. (quindi +1 è un movimento di 1 deviazione standard su 1 mese) [questo è il mio elenco di osservazione predefinito]

Ehi @grok, chi è stata la persona più famosa a visitare il mio profilo negli ultimi 3 anni? Non deve essere un reciproco, non taggarli, basta dire chi era usando il loro handle senza il segno @.

I VRP tendono a diventare elevati a bassi livelli di volatilità realizzata (la volatilità implicita conosce la media) ma questi premi sono particolarmente elevati a causa di eventi imminenti.

La (vol) canzone rimane la stessa... una ninna nanna a basso volume con un realizzato di 7.7 su SPX 1m e 6.1 su 10d. E se non ti sei ancora addormentato, una correlazione realizzata di 1m su SPX del 4% dovrebbe aiutarti a raggiungere questo obiettivo. Sopra, un indice CBOE che illustra le performance di possedere straddle settimanali su base delta-hedged. Molto difficile da quando è stata proclamata la "giornata anti-liberazione" di Trump il 4/9. La prossima settimana ha il 42% della capitalizzazione di mercato del report SPX, una riunione FOMC (tieni d'occhio i tuoi account di Truth Social per un rant di Trump) e NFP... non una cattiva settimana per i catalizzatori.

Il capitalismo sarà il capro espiatorio per tutto ciò che è questo.

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Ho ricevuto la mia copia...@dollarsanddata la scrittura è stata una grande fonte di conoscenza finanziaria. La sua scrittura è anche molto regalabile perché è buona, accessibile e ampiamente rilevante.

Oggi ho dovuto scorrere attraverso mille post di Ozzy e sono incoraggiato poiché non ne ho visto nemmeno uno negativo. Misogini, razzisti che hanno la loro giornata normale qui, ma non ci sono Ozzyisti. Curiosità morbosa, ma andrò a controllare quel bluesky. Devo ammettere, un po' nervoso.