Atualização semestral da CBOE

Movimentos de 1 mês normalizados para IVs há um mês. (então +1 é uma 1ª mudança de desenvolvedor em 1 mês) [esta é minha lista de observação padrão]

Ei @grok quem foi a pessoa mais famosa a visitar meu perfil nos últimos 3 anos? Não precisa ser um mútuo, não os marque, apenas diga quem estava usando o identificador sem o sinal @.

Os VRPs tendem a engordar em níveis baixos de realizados (o vol implícito é revertido à média), mas esses prêmios são extra gordos por causa dos próximos eventos

A música (vol) continua a mesma... uma canção de ninar de baixo volume com SPX 1m realizado de 7,7 e 10d de 6,1. E se você ainda não adormeceu, a correlação percebida de 1m no SPX de 4% deve ajudá-lo a chegar lá. Acima, um índice CBOE ilustrando o desempenho de possuir straddles semanais em uma base de hedge delta. Muito difícil desde o "dia anti-libertação" de Trump em 4/9. Na próxima semana tem 42% do valor de mercado do relatório SPX, uma reunião do FOMC (assista às suas contas Truth Social para um discurso retórico de Trump) e NFP ... Não é uma semana ruim para os catalisadores.

O capitalismo será o bode expiatório para tudo o que isso for

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Webinar de opção e happy hour da torre da lua hoje às 13h pdt

Peguei minha cópia... @dollarsanddata escrever tem sido uma grande fonte de conhecimento sobre dinheiro. Sua escrita também é altamente presenteável porque é boa, acessível e amplamente relevante

Devo ter percorrido mil posts de Ozzy hoje e estou animado, pois não vi nem um negativo. Misóginos, racistas tendo seu dia normal no escritório aqui, mas não há ozzyistas Curiosidade mórbida, mas vou verificar aquele céu azul. Ngl, um pouco nervoso