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Kris Sidial🇺🇸
Co-CIO di Ambrus| (Focus: Trading sulla volatilità / Copertura del rischio di coda )| @penn ragazzo (Questi sono i miei pensieri personali e non le opinioni di Ambrus)
Sembra che /ES 6500 sia inevitabile. A quel punto sarò completamente fuori da tutti i delta rialzisti dell'S&P che erano stati acquisiti a maggio.
Ci sono migliori R:R altrove, e l'indice dovrebbe dare un'altra possibilità di raccoglierli di nuovo entro la fine del Q3.
1 lug, 06:38
Non riesco ancora a credere che le cose dell'S&P nella fascia 6-8M fossero così economiche.
Non aveva alcun senso a maggio. La gente stava valutando quelle cose come se il mercato non avesse alcuna possibilità di continuare il rimbalzo.
Non credevo nemmeno che sarebbe successo, ma quando il mercato ti offre praticamente scommesse gratuite devi approfittarne.
Per la cronaca, molte cose sono state rivalutate 10-15 volte e ora sono molto vicine all'ITM.
Solo cose pazzesche in tutte le direzioni quest'anno.
27,34K
Ora che gli ISDA sono l'argomento del giorno, ecco una storia divertente per te.
Una volta, mi è stato chiesto di fare un mercato su questo swap assolutamente assurdo..... aveva 11 gambe diverse, era condizionato dal tempo e coinvolgeva una sorta di cambiamento di volatilità. Non ricordo nemmeno i dettagli completi (lol).
Ho provato a inserirlo nel pricer (qualcosa che ogni desk di esotici ha), ma la cosa semplicemente non funzionava. Così l'ho portato al mio capo. Ha sospirato e ha detto: “Vai al desk peggiore che conosci, a due desk medi e al miglior desk che conosci. Ottieni quotazioni per l'altro lato dell'operazione e semplicemente quota al cliente il medio di quelle.”
Così semplice, eppure così efficace. Che tu stia scambiando note esotiche estremamente illiquide o vendendo mele in un mercato contadino, la valutazione si riduce sempre a una cosa: domanda e offerta.
42,3K
Vorrei darvi alcuni commenti interessanti sulla volatilità, ma non ce ne sono 🤣.
Il mese frontale /VX è fastidiosamente appiccicoso.
Le opzioni call a breve termine nel settore tecnologico sono incredibilmente costose, ma un semplice gioco di delta / spread call continua a pagare.
Le opzioni call S&P 3-5M leggermente OTM rimangono economiche.
Le opzioni put S&P 1.5 anni - 2 anni rimangono economiche.
La pausa estiva è in pieno effetto, non combattetela, godetevi il weekend a tutti!
21,92K
Questo riguarda più la sicurezza del lavoro da parte di manager e consulenti, spaventati dall'idea di lasciare che l'indice scappi loro di mano.
Qualunque sia la tua categorizzazione, quei flussi sono stati resilienti e combatterli è stato un gioco da perdenti.
15 lug, 19:45
Il sondaggio di BofA mostra che gli investitori stanno assumendo rischi a un ritmo record (Bloomberg)
- I gestori di fondi stanno tornando a investire in asset rischiosi a un ritmo record, spinti dall'ottimismo per la crescita economica e i forti profitti aziendali, secondo un sondaggio mensile della Bank of America Corp.
- La percentuale di investitori che assumono un livello di rischio superiore alla norma nei loro portafogli ha registrato l'aumento più significativo in un intervallo di tre mesi dal 2001, ha mostrato il sondaggio.
- Il stratega della Bank of America, Michael Hartnett, ha dichiarato che non si aspetta un grande ritracciamento delle azioni durante l'estate, aggiungendo che l'esposizione alle azioni non è ancora "estrema" e la volatilità dei bond è ancora bassa.
20,15K
Ragazzi, ho ricevuto diversi messaggi come questo nelle ultime settimane.
Per essere chiari... non vendo alcun tipo di servizi di trading, piattaforme o qualcosa di simile.
Faccio parte di Ambrus, un fondo hedge. Né io né nessuno della società vi chiederà mai di investire o acquistare qualcosa.
Per favore, non cadete in questi bot truffatori che commentano sotto i miei post.
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