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Kris Sidial🇺🇸
Co-CIO da Ambrus| (Foco: Negociação de volatilidade / Cobertura de risco de cauda)| @penn cara (Estes são meus pensamentos pessoais e não as opiniões de Ambrus)
Parece que /ES 6500 é inevitável. Nesse ponto, estarei totalmente fora de todos os deltas de alta do S&P que foram conquistados em maio.
Há melhor R: R em outros lugares, e o índice deve dar outra chance de pegá-los novamente no final do 3º trimestre.
1 de jul., 06:38
Ainda não consigo acreditar que as coisas de alta do S&P na faixa de 6-8M eram tão baratas.
Não fazia sentido algum em maio. As pessoas estavam precificando essas coisas como se o mercado não tivesse chance de continuar a recuperação.
Eu também não acreditava que iria acertar, mas quando o mercado está praticamente entregando apostas grátis, você tem que armazenar isso.
FWIW, muitas coisas foram repreciciadas de 10 a 15 vezes e agora estão muito próximas do ITM.
Apenas coisas insanas em todas as direções este ano.
28,92K
Agora que os ISDAs são o assunto do dia, aqui está uma história engraçada para você.
Uma vez, pediram-me para fazer um mercado sobre esse swap absolutamente absurdo ..... tinha 11 pernas diferentes, dependia do tempo e envolvia algum tipo de mudança de volatilidade. Eu nem me lembro dos detalhes completos (risos).
Tentei conectá-lo ao preço (algo que toda mesa exótica tem), mas a coisa simplesmente não computava. Então eu trouxe para o meu chefe. Ele soltou um suspiro e disse: "Vá para a pior mesa que você conhece, duas mesas medianas e a melhor mesa que você conhece. Obtenha cotações para o outro lado da negociação e apenas cite o cliente no meio disso.
Tão simples, mas tão eficaz. Esteja você negociando notas exóticas ilíquidas ou vendendo maçãs no mercado de um fazendeiro, o preço sempre se resume a uma coisa: oferta e demanda.
42,35K
Eu gostaria de dar a vocês alguns comentários interessantes sobre a volatilidade, mas não há nenhum 🤣.
O /VX do mês anterior é irritantemente pegajoso.
A vantagem tecnológica de curto prazo é extremamente cara, mas um jogo delta direto / spreads de chamada continuam a pagar.
S&P 3-5M ligeiramente OTM positivo permanecem baratos.
S&P 1,5 anos - 2 anos de queda caudas permanecem baratos.
Calmaria de verão em pleno vigor, não lute contra isso, aproveite o fim de semana a todos!
21,98K
Isso é mais sobre a segurança no emprego de gerentes e consultores com medo de deixar o índice fugir deles.
Seja como for que você queira categorizá-lo, esses fluxos têm sido resilientes e combatê-los tem sido um jogo de perdedores.
15 de jul., 19:45
Pesquisa do BofA mostra que os investidores estão assumindo riscos em um ritmo recorde (Bloomberg)
- Os gestores de fundos estão correndo de volta para ativos de risco em um ritmo recorde devido ao otimismo sobre o crescimento econômico e os fortes lucros corporativos, de acordo com uma pesquisa mensal do Bank of America Corp.
- A parcela de investidores que adotam um nível de risco acima do normal em suas carteiras registrou o maior aumento em um período de três meses desde 2001, mostrou a pesquisa.
- O estrategista do Bank of America, Michael Hartnett, disse que não espera uma grande retração nas ações durante o verão, acrescentando que a exposição a ações ainda não é "extrema" e a volatilidade dos títulos ainda é baixa.
20,2K
Pessoal, recebi várias mensagens como esta nas últimas semanas.
Só para ficar claro....Eu não vendo nenhum tipo de serviço de negociação, plataformas ou qualquer coisa semelhante.
Faço parte da Ambrus, um fundo de hedge. Nem eu nem ninguém na empresa jamais pediremos que você invista ou compre nada.
Por favor, não caia nesses bots fraudulentos que comentam abaixo das minhas postagens.
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