Uniswap LP-posities ontvangen vergoedingen op basis van gerealiseerde volatiliteit, niet op basis van impliciete volatiliteit. Hun VRP is nul. Daarom is hun winstgevendheid ~nul of zelfs negatief met vergoedingen. Om in verwachting winstgevend te zijn, moeten ze betaald worden op basis van IV 🟣 Bedankt dat je naar mijn TED-talk bent gekomen.
Kris
Kris26 jul, 12:02
VRP's hebben de neiging om dik te worden op lage niveaus van gerealiseerde (de impliciete kennis van volatiliteit is mean-reverting), maar deze premies zijn extra dik vanwege aankomende evenementen.
3,05K