Uniswap LP 位置的費用是基於實現波動率,而不是隱含波動率。他們的 VRP 為零。 這就是為什麼他們的盈利能力約為零,甚至在扣除費用後為負。 要在期望中獲利,他們需要根據 IV 獲得報酬 🟣 感謝您來參加我的 TED 演講。
Kris
Kris7月26日 12:02
VRP 在低水平的實現(隱含的已知波動性是均值回歸)時往往會變得肥胖,但這些溢價因即將到來的事件而變得特別肥胖。
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