Creo por fe que la mayoría de los traders incluidos en la serie Market Wizards de Jack Schwager tendrían ratios de Sharpe por debajo de lo normal. Hay una razón para esto. Los traders excepcionales suelen tener outliers a la derecha en su curva de rendimiento. El rendimiento sesgado a la derecha es penalizado en gran medida por el Sharpe. Tal vez para los CTAs y gestores de dinero comunes, el Sharpe pueda tener alguna utilidad, pero el Sharpe tiene poco valor al buscar estrellas como Stan Druckenmiller, Paul Tudor Jones, Bruce Kovner y similares.