Credo per fede che la maggior parte dei trader inclusi nella serie Market Wizards di Jack Schwager avrebbero rapporti di Sharpe inferiori alla media. C'è una ragione per questo. I trader eccezionali tipicamente hanno outlier a destra nella loro curva di performance. Le performance a destra sono fortemente penalizzate dal rapporto di Sharpe. Forse per i CTAs e i gestori di denaro comuni il rapporto di Sharpe potrebbe avere qualche utilità, ma ha poco valore quando si cercano stelle del calibro di Stan Druckenmiller, Paul Tudor Jones, Bruce Kovner e simili.