Acredito, por fé, que a maioria dos traders incluídos na série Market Wizards de Jack Schwager teria rácios de Sharpe abaixo do esperado. Há uma razão para isso. Traders excepcionais normalmente têm outliers à direita na sua curva de desempenho. O desempenho com cauda direita é severamente penalizado pelo Sharpe. Talvez para CTAs e gestores de dinheiro comuns o Sharpe possa ter alguma utilidade, mas o Sharpe tem pouco valor quando se procura estrelas como Stan Druckenmiller, Paul Tudor Jones, Bruce Kovner e semelhantes.