OpenGradient-mallin kohokohta: Rolling GARCH volatiliteetin ennustemalli Tänään nostamme esiin GARCH-mallin mallikeskuksessamme ETH:n minuuttivolatiliteetin ennustamiseen. Tuotannon todellisen volatiliteetin ennusteiden tuottaminen. 🧵👇🏻

Korkeataajuiset kryptotuotot poikkeavat merkittävästi normaaleista oletuksista. Kuvan mukaisesti empiirinen jakauma osoittaa: • Ylimääräinen kurtosi (~7,98 vs 3 normaalin alaisuudessa) • Raskashäntäinen käyttäytyminen • Kohonnut todennäköisyys äärimmäisiin havaintoihin • Epävakio varianssirakenne Nämä ominaisuudet kumoavat ohuthäntäiset, vakio-varianssin oletukset.

Minuuttitasolla tuottosarjat osoittavat pysyvää volatiliteetin klusteroitumista. Kuten kuvassa näkyy, puristusjaksoja seuraavat epävakaat purkaukset. Varianssi kehittyy ajan myötä sen sijaan, että pysyisi vakiona. Tämä käyttäytyminen motivoi ehdollista varianssikehystä.