El uso de la simulación de Monte Carlo para ejecutar el rendimiento esperado de una operación sesgada (por ejemplo, vender RR) no sorprenderá que se embolse completamente el diferencial de sesgo en un sentido promedio. En la simulación de Monte Carlo, la volatilidad implícita del activo subyacente no cambia, por lo que el coeficiente de correlación entre la tendencia del precio del activo subyacente y la onda oculta es 0, la volatilidad de la volatilidad también es 0 y el valor realizado del riesgo de Vanna es 0. Vendiendo Skew y recibiendo el valor implícito de Vanna, y el valor realizado de Monte Carlo que se agota es 0, lo que de hecho es una gran victoria. Este no es el caso en absoluto.