Utilizar simulaciones de Monte Carlo para ejecutar operaciones de sesgo (como vender RR) en la rentabilidad esperada, sin duda, capturará completamente la diferencia de Skew en un sentido promedio. En la simulación de Monte Carlo, la volatilidad implícita del activo subyacente no cambia, por lo que la correlación entre el movimiento del precio del activo subyacente y la volatilidad implícita es 0, la volatilidad de la volatilidad también es 0, y el valor realizado del riesgo de Vanna es 0. Al vender Skew, lo que se obtiene es el valor implícito de Vanna, y el valor realizado que surge de Monte Carlo es 0, lo que efectivamente sería una gran victoria. La realidad no es en absoluto así.