Użycie symulacji Monte Carlo do obliczenia oczekiwanych zysków z handlu na krzywej (na przykład sprzedaż RR) w sposób nieunikniony w pełni zrealizuje różnicę Skew w średnim sensie. W symulacji Monte Carlo, implikowana zmienność aktywów bazowych nie zmienia się, co sprawia, że współczynnik korelacji między ceną aktywów bazowych a zmiennością implikowaną wynosi 0, a zmienność zmienności również wynosi 0, a zrealizowana wartość ryzyka Vanna wynosi 0. Sprzedając Skew, otrzymujemy ukrytą wartość Vanny, a zrealizowana wartość uzyskana z symulacji Monte Carlo wynosi 0, co rzeczywiście oznacza wielkie zwycięstwo. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna.