Sử dụng mô phỏng Monte Carlo để chạy giao dịch độ lệch (chẳng hạn như bán RR) sẽ không ngạc nhiên khi hoàn toàn thu được chênh lệch Skew về mặt trung bình. Trong mô phỏng Monte Carlo, độ biến động ngụ ý của tài sản cơ sở không thay đổi, do đó hệ số tương quan giữa xu hướng giá tài sản cơ sở và độ biến động ngụ ý là 0, độ biến động của độ biến động cũng là 0, giá trị thực hiện của rủi ro Vanna là 0. Bán Skew, thu về là giá trị ngụ ý của Vanna, giá trị thực hiện chạy ra từ Monte Carlo là 0, thì đúng là đã thắng lớn. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy.