Utiliser la simulation de Monte Carlo pour exécuter des transactions de skew (comme vendre des RR) pour le rendement attendu va, sans surprise, capturer complètement la différence de Skew en moyenne. Dans la simulation de Monte Carlo, la volatilité implicite de l'actif sous-jacent ne change pas, ce qui fait que la corrélation entre le mouvement des prix de l'actif sous-jacent et la volatilité implicite est de 0, la volatilité de la volatilité est également de 0, et la valeur réalisée du risque de Vanna est de 0. En vendant le Skew, ce que l'on reçoit est la valeur implicite de Vanna, et la valeur réalisée issue de la simulation de Monte Carlo est de 0, ce qui est effectivement une grande victoire. La réalité est tout à fait différente.