Tengo una duda, los brokers en cadena, que operan 24 horas, si en períodos de muy baja liquidez el intercambio no puede cubrir el riesgo de exposición de los compradores, entonces asumen ellos mismos el enorme riesgo detrás, lo que equivale a ser la contraparte. Por ejemplo, si apuesto 20 veces a que un activo sube, y el intercambio no tiene posiciones para cubrir, cuando el mercado tenga liquidez, la compra del intercambio podría precisamente elevar el precio. En ese momento, mi compra, si no hay liquidez detrás, no puede tener un precio preciso, a menos que se establezca una gran prima de liquidez allí. ¿Cómo se opera realmente? Siempre siento que no es muy probable que el intercambio opere acciones estadounidenses 24 horas antes de que NASDAQ abra 24*5, ¿estoy entendiendo mal?