Tengo una pregunta, corretajes en cadena, operaciones las 24 horas, en períodos de muy baja liquidez, si el intercambio no puede cubrir la exposición al riesgo de los compradores, está asumiendo el enorme riesgo detrás de él, lo que equivale a hacer una contraparte. Por ejemplo, si tengo 20 veces más tiempo en un objetivo, el intercambio no tiene una posición para cubrirse, y cuando el mercado es líquido, la compra del intercambio puede aumentar el precio. En ese momento, si no había liquidez detrás de mi compra, el precio no sería preciso, a menos que hubiera una gran prima de liquidez. ¿Cómo funciona? Siempre siento que es poco probable que la bolsa negocie acciones estadounidenses las 24 horas del día antes de que NASDAQ abra las 24 horas del día, los 5 días de la semana, ¿hay algún problema con mi entendimiento?