Sentiment na trhu se rychle mění a 1měsíční šikmost byla negativní. 1 týden záporná odchylka 2 bodů volatility, ne málo.

Zdá se, že naučit se trochu matematiky může přinést i štěstí.

Call Skew se hroutí.

AI jsem grindoval několik dní a stala se chytřejší a chytřejší, což dává smysl.

Návrh dokumentu zkoumající spojení Vanny a Volhy s Deltou a cestu Vanny a Volhy k dosažení výhod. Jsem překvapen, že ani učebnice, ani papírové knihovny o těchto věcech nehovoří a výchozí zisk a ztráta druhého řádu jsou vyplaceny s touto kombinací.

IV z 25. 7. je velmi nápadná a incident se chystá. Poslední příspěvek obsahoval potenciální událost, o které se zmínil přítel: Powellova rezignace.

Použití simulace Monte Carlo k provedení očekávaného výnosu zkoseného obchodu (např. prodej RR) překvapivě plně strčí do kapsy Skew spread v průměrném smyslu. V Monte Carlo simulaci se implikovaná volatilita podkladového aktiva nemění, takže korelační koeficient mezi cenovým trendem podkladového aktiva a skrytou vlnou je 0, volatilita volatility je také 0 a realizovaná hodnota rizika Vanna je 0. Prodej Skew a získání implikované hodnoty Vanny a realizované hodnoty vyčerpání Monte Carla je 0, což je skutečně velká výhra. Tak tomu vůbec není.

Nedávno jsem se díval na Hestonův model a na to, jaké komplexní funkce proměnných, Fourierovy transformace, vlastní funkce a inverzní Fourierovy integrály mi pálily mozek. imaginární čísla, komplexní roviny, sinusové vlny, kosinusové vlny, frekvence, konvoluce, čárky. V poslední době se mé znalosti teorie pravděpodobnosti hodně zlepšily. Tuto učebnici jsem si také koupil v rámci přípravy na systém. Pak si občas prolistujte Dermanovu diskusi o modelu stochastické volatility, o kterém jsem si tehdy myslel, že je to komplikovaný vzorec, ale nyní si myslím, že je svěží a roztomilý.

Letmý pohled na krátký koncept eseje o Vannově chápání a aplikaci. Také v revizi se očekává, že kompletní verze s rendery vzorců bude hotová za 2 týdny.

To je transakční zvukový efekt, který jsem otevřel pro svůj systém GreeksLive, pokladnu, není to radostné?