Здається, що вивчення трохи математики також може принести удачу.

Перекіс виклику аварійно завершує роботу.

Штучний інтелект шліфується мною вже кілька днів, і він ставав все розумнішим і розумнішим, що логічно.

Проект документа, в якому розглядається зчеплення Ванни і Волги з Дельтою і шлях Ванни і Волги для реалізації вигод. Мене дивує, що ні підручники, ні паперові бібліотеки не говорять про ці речі, а прибутки і збитки другого порядку за замовчуванням переводяться в готівку разом з цією комбінацією.

IV 7/25 дуже помітний, і інцидент назріває. В останньому дописі була потенційна подія, про яку згадував друг: відставка Пауелла.

Використання симуляції Монте-Карло для запуску очікуваного прибутку від кош-торгівлі (наприклад, продаж RR) не дивно повністю покладе в кишеню спред Skew в середньому сенсі. У моделюванні Монте-Карло передбачувана волатильність базового активу не змінюється, тому коефіцієнт кореляції між ціновим трендом базового активу і прихованою хвилею дорівнює 0, волатильність волатильності також дорівнює 0, а реалізоване значення ризику Ванна дорівнює 0. Продаючи Skew і отримуючи неявне значення Vanna, а реалізована вартість Монте-Карло закінчується дорівнює 0, що дійсно є великим виграшем. Це зовсім не так.

Нещодавно я дивився на модель Гестона, і які комплексні змінні функції, перетворення Фур'є, власні функції та обернені інтеграли Фур'є спалили мій мозок. уявні числа, складні площини, синусоїди, косинусні хвилі, частоти, звивини, коми. Останнім часом мої знання з теорії ймовірностей значно покращилися. Я також купив цей підручник, щоб підготуватися до системи. Потім час від часу гортаю обговорення Дерманом моделі стохастичної волатильності, яка на той час вважалася складною формулою, але тепер я думаю, що вона свіжа і мила.

Короткий огляд чернетки короткого есе про розуміння та застосування Ванни. Також у доробці, очікується, що повна версія з рендерами формул буде готова через 2 тижні.

Ось такий звуковий ефект транзакції я відкрив для своєї системи GreeksLive, касового апарату, хіба це не радісно?

Торгуючи волатильністю, утримуючи позиції до закінчення терміну дії, обов'язково підтримуйте позитивну позицію Гамма. Вам не обов'язково бути позитивною гамою в будь-якому сценарії, просто тримайте позитивну гамму локально поблизу поточної ціни. Ця невелика гамма різко посилиться в дату закінчення терміну придатності, а невелике коливання плями запустить Delta Hedge. У цей час дуже популярно, коли хтось хитрує, розбиває або тягне тарілку. Якщо у вас навмисно або на жаль негативна дата погашення гами, у вас є надія або страх отримати останню позитивну тету. Якщо в цей час спостерігається невелике коливання, дайте Delta Hedge спрацювати кілька разів, і ви зрозумієте, що таке ризик шпильки. Дуже зручно. Я вже відчував це раніше. Він більш інтенсивний, ніж тайський масаж.