Låt oss packa upp det här lite Likviditetspooler kommer med kompromisser: - Du kan optimera lönsamheten för LP:er i de vanligaste fallen. Stram koncentrerad likviditet tenderar att göra detta bra och tenderar att vara mest lönsamt för LP:er utanför externa incitament. - Eller så kan du optimera för den likviditet som tillgångsemittenten vill stödja. Detta är dock värre för vanliga LP:er, och är därför vanligtvis bara meningsfullt om tillgångsemittenten sponsrar den med incitament. Kurva är ett alternativ för att göra det senare. Men varken den enda eller den mest effektiva. Du kan också skapa koncentrerade likviditetspositioner som täcker det intervall som tillgångsemittenten vill sponsra. Och i nästan alla fall behöver tillgångsemittenten inte likviditet till *alla* priser men kan få bättre effektivitet genom att åtminstone trivialt skära bort extrema priser som inte är relevanta. Till exempel att skära av priser mycket över 1:1 för en stablecoin eller LST som är mineringsbar atomiskt men som ger generös likviditet nedåt för att täcka en depeg. Asymmetriska likviditetspooler som Gyroscopes E-CLP:er kan vara mer effektiva för tillgångsemittenter i detta avseende än Curve-pooler samtidigt som de ger den nedåtgående likviditet som behövs. Samtidigt är det värt att komma ihåg varför dessa positioner är beroende av att en tillgångsemittent sponsrar dem: de är i sig mindre lönsamma för det mesta än snäva koncentrerade likviditetspositioner, och därför måste incitament vanligtvis täcka gapet. Det kan dock vara användbart för marknadsstabiliteten att ha sådan likviditet, vilket är anledningen till att tillgångsemittenter väljer att täcka dessa incitament.