リスクの観点から適格(マートンの「デフォルトまでの距離」D2Dを使用)-SP500の上昇(SP500で約30%の上昇から8000程度)を考慮すると、D2Dの大きなレジームジャンプを示すようなクレジットスプレッドが狭い。 にくい。 又は。 クレジットスプレッドは1 1/2%に上昇し、トリプルスプレッドは10%減少し、SP500は約10%低下します。 この市場内部構造は脆弱であり、「クリア」するために非常に大きな突然の動きをします。 SP500は下落し、信用スプレッドは3倍になると思いますが、要するに、深刻で突然の有害事象です。