1) Eine Fortsetzung der Risikominderung/Abwärtsstrategie durch den Kauf von kurzfristigen Put-Strukturen und den Verkauf von Calls vor dem Wochenende und den US-Bombardierungen von Nuklearanlagen im Iran. Die Put-Skew ist infolgedessen aufgrund der Flüsse stabil geblieben und am vorderen Ende erhöht. Dvol unverändert und ignoriert Ereignisse.

2) Bedeutende Käufe von Jun+Anfang Juli 97-102k Puts + Put-Strukturen, die durch die Masse von Blau angezeigt werden. Rote Linien 85-95k waren einige Puts, die als Teil dieser Put-Strukturen verkauft wurden, z.B. Put-Spreads + -leitern. Die roten Linien darüber waren Jun+Jul Calls, die richtungsweisend verkauft wurden, um den Put-Kauf über Collars zu finanzieren.

3) Trotz der großen Anhäufung von Puts wurde Vol also durch Upside-Call-Verkäufe und die Art der geschaffenen Strukturen gezähmt. Diese kostengünstigen Strukturen deuten auf den Schutz von Long-AUM hin. Dvol bewegte sich nicht, korrigierte ~40%. Nur Wochenende diskontiert <10Tage IV reagiert und wknd Theta zurückverfolgt.