1) Kontynuacja strategii zmniejszania ryzyka/gry na spadki poprzez zakup struktur Put z krótkim terminem ważności i sprzedaż Call przed weekendem oraz amerykańskimi bombardowaniami obiektów nuklearnych w Iranie. Skew Put, w konsekwencji, pozostał stabilny z powodu przepływów, podwyższony na krótkim końcu. Dvol bez zmian, ignorując wydarzenia.

2) Znaczące zakupy opcji Put na czerwiec i wczesny lipiec w przedziale 97-102k oraz struktury Put pokazane przez masę niebieskiego. Czerwone linie 85-95k to niektóre opcje Put sprzedane jako część tych struktur Put, np. spready Put i drabiny. Czerwone linie powyżej to opcje Call na czerwiec i lipiec sprzedane w sposób kierunkowy oraz w celu sfinansowania zakupu opcji Put za pomocą Collars.

3) Tak więc, pomimo dużej akumulacji Putów, Vol został poskromiony przez sprzedaż kupna w górę i rodzaj tworzonych struktur. Te tanie konstrukcje sugerują ochronę długich AUM. Dvol ani drgnął, naprawiono ~40%. Tylko weekendowa zniżka <10day IV zareagował, cofając się wknd Theta.