1) Продолжение снижения рисков/игра на понижение с покупкой опционов Put с ближайшей датой исполнения и продажей опционов Call перед выходными и бомбардировками ядерных объектов в Иране со стороны США. Склонность к Put, как следствие, осталась стабильной из-за потоков, повышенной на начальном этапе. Dvol без изменений, игнорируя события.

2) Значительная покупка опционов Put на июнь и начало июля по ценам 97-102k, а также структуры Put, показанные массой синего. Красные линии 85-95k — это некоторые проданные опционы Put в рамках этих структур Put, например, спреды и лестницы Put. Красные линии выше — это опционы Call на июнь и июль, проданные в направлении и для финансирования покупки Put через Collar.

3) Таким образом, несмотря на большое накопление путов, Vol был укрощен продажей колл-опционов вверх и типом созданных структур. Эти недорогие конструкции предполагают защиту длинных AUM. Dvol не сдвинулся с места, исправлено ~40%. Только выходные со скидкой <10day IV отреагировали, проследив wknd Theta.