1) Uma continuação do risco / jogo negativo de compra de estrutura de venda e venda de chamadas antes do fim de semana e bombardeio dos EUA de instalações nucleares no Irã. Put Skew, como consequência, permaneceu firme em relação aos fluxos, elevados na extremidade frontal. Dvol inalterado dispensando eventos.

2) Compra significativa de Jun + início de julho 97-102k Puts + Put estruturas mostradas pela massa de azul. As linhas vermelhas 85-95k foram algumas opções de venda vendidas como parte dessas estruturas de venda, por exemplo, spreads de venda + escadas. As linhas vermelhas acima foram Jun+Jul Calls vendidas direcionalmente e para financiar a compra de Put via Collars.

3) Assim, apesar da grande acumulação de Puts, Vol foi domado pela venda de Call de cabeça para baixo e pelo tipo de estruturas criadas. Essas estruturas de baixo custo sugerem a proteção de AUM longo. Dvol não se mexeu, corrigido ~ 40%. Apenas o fim de semana descontado <10 dias IV reagiu, refazendo com Theta.