1) Una continuación del juego de reducción de riesgo/a la baja de la compra de estructuras de venta a corto plazo y la venta de opciones de compra antes del fin de semana y el bombardeo estadounidense de las instalaciones nucleares en Irán. Put Skew, como consecuencia, se ha mantenido firme desde los flujos, elevado en la parte delantera. Dvol sin cambios que descarta eventos.

2) Compra significativa de las estructuras de Jun+principios de julio 97-102k Put+Put mostradas por la masa de azul. Las líneas rojas 85-95k fueron algunas opciones de venta vendidas como parte de estas estructuras de venta, por ejemplo, diferenciales de venta + escaleras. Las líneas rojas de arriba fueron las opciones de compra de junio + julio vendidas direccionalmente y para financiar la compra de opciones de venta a través de collares.

3) Entonces, a pesar de la gran acumulación de Puts, Vol fue domesticado por la venta de Call al alza y el tipo de estructuras creadas. Estas estructuras de bajo costo sugieren la protección de AUM largos. Dvol no se movió, arregló ~40%. Solo el fin de semana descontado <10 días IV reaccionó, volviendo sobre wknd Theta.