1) Một chiến lược giảm thiểu rủi ro/giảm giá tiếp tục của việc mua cấu trúc Put gần hạn và bán Call trước cuối tuần và việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân ở Iran. Put Skew, do đó, vẫn giữ vững từ các dòng chảy, ở mức cao tại đầu trước. Dvol không thay đổi, bác bỏ các sự kiện.

2) Mua vào đáng kể của các hợp đồng quyền chọn bán (Puts) tháng 6 và đầu tháng 7 ở mức 97-102k + các cấu trúc quyền chọn bán được thể hiện bởi khối lượng lớn màu xanh. Các đường màu đỏ 85-95k là một số quyền chọn bán đã được bán như một phần của các cấu trúc quyền chọn bán này, ví dụ như các hợp đồng quyền chọn bán chênh lệch (Put spreads) + thang (ladders). Các đường màu đỏ phía trên là các quyền chọn mua (Calls) tháng 6 và tháng 7 đã được bán theo hướng và để tài trợ cho việc mua quyền chọn bán thông qua các hợp đồng bảo vệ (Collars).

3) Vì vậy, mặc dù có sự tích lũy lớn của các Put, Vol đã được thuần hóa bởi việc bán Call tăng và loại cấu trúc được tạo ra. Những cấu trúc chi phí thấp này cho thấy sự bảo vệ của AUM dài. Dvol không nhúc nhích, cố định ~ 40%. Chỉ có giảm giá cuối tuần <10day IV phản ứng, quay trở lại với Theta.