تميل VRP إلى الحصول على الدهون عند مستويات منخفضة من الإدراك (الضمنية تعرف أن حجم الرجوع إلى المتوسط) ولكن هذه الأقساط دهونا إضافية بسبب الأحداث القادمة

إذا كان VRP النموذجي عند تحقيقه منخفضا هو 130٪ (IV / RV) ، فيمكنك تقدير مقدار التباين الذي تم تسعيره في الحدث عن طريق اختيار حجم يوم التداول الذي يعكس IV نموذجيا بالنظر إلى مستوى RV

هناك العديد من الأحداث القادمة ، لذا فإن هذا أكثر شعرا من مجرد استخراج الأرباح ، ولكن إذا تظاهرنا أنه يوم واحد فقط ، فيمكننا أن نقول "أوه ، عندما تدرك SPX 8٪ ، فقد يكون الحجم العادل شيئا مثل 11٪ ، ولكن نظرا لأنه يبلغ سعره 15٪ ، فإن حجم الحدث الضمني هو X" ... وأنت تحل ل X

(هذه طريقة خلفية للمغلف أكثر من الطرق التي أظهرتها في sbstack). على أي حال ، ظهر الموضوع في الخلاف عندما @BlueyCapital مشاركة @donnelly_brent ودردشة @MacroAlf جراب معنا

على أي حال ، استمر