Los VRP tienden a engordar a niveles bajos de realización (el volumen de conocimiento implícito se revierte a la media), pero estas primas son extra gordas debido a los próximos eventos

Si un VRP típico cuando se realiza es bajo es del 130% (IV/RV), puede estimar cuánta variación se descuenta en el evento eligiendo un vol diario de negociación que refleje un IV típico dado el nivel de RV

Hay varios eventos próximos, por lo que esto es más complicado que solo la extracción de ganancias, pero si pretendemos que es solo 1 día, podemos decir "oh, cuando SPX se está dando cuenta de que el 8% de la volatilidad justa podría ser algo así como el 11%, pero dado que tiene un precio del 15%, el tamaño implícito del evento es X"... y resuelves X

(Esta es una forma más completa que los métodos que he mostrado en el sbstack). De todos modos, el tema surgió en el discord de mt cuando @BlueyCapital compartió @donnelly_brent y @MacroAlf chat de pod con nosotros

de todos modos, sigue adelante