VRPは実現レベルが低いと太る傾向がありますが(暗黙のボリュームは平均復帰であることがわかっています)、これらのプレミアムは今後のイベントのために余分に太ります

実現時の一般的なVRPが130%(IV/RV)の場合、イベントにどれだけの差異が織り込まれているかを見積もることができます RVのレベルを考慮した典型的なIVを反映する取引日のボリュームを選択することによって

今後は複数のイベントが予定されているので、これは単なる収益の抽出よりも毛深いものですが、たった1日のふりをすれば、「ああ、SPXが8%を実現しているとき、公正なボリュームは11%くらいになるかもしれないが、15%で価格設定されているので、暗黙のイベントサイズはXです」と言うことができます...そしてあなたはXを解きます

(これは、私がsbstackで示したメソッドよりもエンベロープの裏側の方法です)。とにかく、@BlueyCapital私たちと@donnelly_brentとポッドチャットを共有したときに、mt discord@MacroAlf話題が出ました

とにかく続けてください