ВРП мають тенденцію товстіти при низьких рівнях реалізації (мається на увазі, що вол є середнім), але ці премії є додатковими жирними через майбутні події

Якщо типовий VRP при реалізації низький становить 130% (IV/RV), ви можете оцінити, скільки дисперсії закладено в подію шляхом вибору об'єму торгового дня, який відображає типовий IV з урахуванням рівня РВ

Попереду кілька подій, тому це більше, ніж просто видобуток прибутку, але якщо ми уявимо, що це лише 1 день, ми можемо сказати: «О, коли SPX усвідомлює, що 8% справедливого об'єму може бути приблизно 11%, але оскільки його ціна становить 15%, передбачуваний розмір події становить X»... і ви вирішуєте для X

(Це скоріше зворотний бік конверта, ніж методи, які я показав у sbstack). Так чи інакше, ця тема піднялася в mt discord, коли @BlueyCapital поділилися з нами чатом @donnelly_brent & @MacroAlf pod

У будь-якому випадку, продовжуйте