VRP-urile tind să se îngrașe la niveluri scăzute de realizare, dar aceste prime sunt foarte grase din cauza evenimentelor viitoare

Dacă un VRP tipic atunci când este realizat este scăzut este de 130% (IV/RV), puteți estima cât de multă variație este evaluată în eveniment alegând un volum de zi de tranzacționare care reflectă un IV tipic, având în vedere nivelul RV

Urmează mai multe evenimente, așa că acest lucru este mai păros decât simpla extragere a câștigurilor, dar dacă pretindem că este doar 1 zi, putem spune "oh, când SPX realizează un volum corect de 8% ar putea fi ceva de genul 11%, dar din moment ce are un preț de 15%, dimensiunea implicită a evenimentului este X"... și rezolvi pentru X

(Acesta este un mod mai în spatele plicului decât metodele pe care le-am arătat în sbstack). Oricum, subiectul a apărut în mt discord când @BlueyCapital împărtășit @donnelly_brent și @MacroAlf pod chat cu noi

Oricum, continuați